Black-Scholes-kalkulator
Teoretisk verdi på en europeisk opsjon. Brukes også til å verdsette ansatteopsjoner.
Kjøpsopsjon (call): –
| Post | Verdi |
|---|---|
| Salgsopsjon (put) | – |
| Delta call | – |
| Delta put | – |
| d1 / d2 | – |
Modellen forutsetter blant annet konstant volatilitet og rente, og gjelder europeiske opsjoner som bare kan innløses ved forfall. Resultatet er en teoretisk verdi, ikke en anbefaling.
Spørsmål og svar
Hva er Black-Scholes?
En matematisk modell fra 1973 for å regne ut prisen på opsjoner. Den bruker aksjekurs, innløsningskurs, tid, rente og volatilitet.
Hva er volatilitet?
Hvor mye aksjekursen svinger, målt som årlig standardavvik i prosent. Høyere volatilitet gir høyere opsjonspris.
Hva er delta?
Hvor mye opsjonsprisen endres når aksjekursen endres med én krone.
Prøv også
| Kalkulator | Hva du finner ut |
|---|---|
| Aksjeskatt-kalkulator 2026 | Skatt på aksjegevinst og utbytte |
| Standardavvik-kalkulator | Standardavvik, varians og snitt |
| Fondskalkulator | Avkastning og kostnader i fond |
Laget og kontrollert av Sander Westnes. Les om metode og kilder.